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Bond duration closed-form formula : ウィキペディア英語版 | Bond duration closed-form formula
Bond duration closed-form formula:
C = coupon payment per period (half-year) P = present value (price) i = discount rate per period (half-year) a = fraction of a period remaining until next coupon payment m = number of coupon dates until maturity Look up Bond convexity closed-form formula
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「Bond duration closed-form formula」の詳細全文を読む
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