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Bond duration closed-form formula : ウィキペディア英語版
Bond duration closed-form formula

Bond duration closed-form formula:
Dur=\frac}+\frac
C = coupon payment per period (half-year)
P = present value (price)
i = discount rate per period (half-year)
a = fraction of a period remaining until next coupon payment
m = number of coupon dates until maturity
Look up Bond convexity closed-form formula


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「Bond duration closed-form formula」の詳細全文を読む



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